⚠️ 本页为模拟回测数据，基于历史 XAUUSD 数据测算（趋势跟踪模型），并非实盘成绩，实盘表现可能与回测存在差异。
10 YEAR PERFORMANCE · 趋势跟踪 · 方案C 口径: 起始资金 $10,000 · 0.15 手起手 + 人工提档
$10,000 → $153,896 (+1,439.0%) · 年化 (CAGR) 32.5% · 最长水下 1,202 天
2016-08 → 2026-04 · 9.7 年 · 256 笔 · 0.15 手起手 + 盈利后人工提档
📋 口径与制度披露(2026-07-30 加金切换,先读再看数字)
①
仓位制度变更:火策略实盘已由 $1,000 账户 · 固定 0.01 手,升级为
$10,000 账户 · 0.15 手起手 + 盈利后按账户高水位人工提档(手动三级上调)。本页全部数字为方案C新口径
整体重跑结果,不是旧回测数字的等比放大。
②
裁量成分:ROI 15.39×
依赖三次升档判断正确——提档由人工执行,判断不同结果会显著不同,
非全机械结果。
③
实盘分界:2026-07-30 加金前的实盘成交产生于 $1,000 账户(0.01 手),与本页新口径
非同一量级,单笔金额不可直接对比;此后成交为新口径,逐笔可与 MT5 对账(见首页/产品页 HISTORY)。
年化 (CAGR)
32.5%
ROI 15.39× (+1,439.0%)
最大回撤
-36.9%
-$46,562 (峰值相对 · 发生在 1.50 手档)
盈亏比 PF
1.60
赢单是输单 2.38×（阶梯口径）
⚠ 新口径下这不再是"温和"策略 — 先看懂它的下行
方案C口径回测最深回撤
-36.9%（-$46,562,发生在 1.50 手档）,起手档(0.15手)内也有
-15.1%;跟单前务必接受:①
胜率仅 40.2%——
亏损笔数(153)多于盈利笔数(103),靠"赢单大、输单小"(盈亏比 2.38×)取胜;②
最长连续亏损 8 笔、
最长水下期 1,202 天(39.5 个月)——需要极强耐心持有;③ 阶梯口径下最坏单日曾达
-$11,280(2026-03-06)。回测数据非实盘保证,实盘可能更差。
资金曲线 $10,000 → $153,896 · 0.15 手起手 + 人工提档 · 逐笔累计（回测非实盘）
年度收益表 逐年 笔数/胜负/年收益/当年最大回撤/年末净值 · 固定手回测（非实盘）
| 年份 | 笔数 | 胜/负 | 年收益 | 当年MaxDD | 年末净值 |
|---|
| 加载中… |
负年（2016/2019/2021/2022）诚实呈现、未隐藏。2026 为半年（1-4月）。
回撤曲线 账户距历史高点 underwater · 全程最深 -36.9%（1.50 手档 · 非实盘）
离场分析 火策略特色：极少被硬止损扫掉，靠趋势反转信号离场
趋势反转离场
251 (98.0%)
趋势走完自然离场
低胜率、高盈亏比：256 笔里只有 40.2% 是盈利，但平均赢单 $3,717 是平均亏单 $1,562 的 2.38 倍（阶梯口径）——靠少数大趋势单赚钱，其余小亏磨掉。仅 5 笔（2%）真正吃到硬止损，绝大多数靠趋势反转离场。跟单者要能接受"亏损笔数多于盈利笔数"这个反直觉的赚钱方式。
极值 最肥/最惨单 + 最深回撤 + 连亏（诚实呈现）
注：CSV 无逐笔 MFE/MAE（盘中最大浮盈/浮亏）字段，故以已实现最大单笔盈亏代替。
⚠ 诚实声明：以上为 9.7 年历史回测（趋势跟踪策略 · 方案C: $10,000 起 · 0.15 手起手 + 盈利后人工提档（手动三级上调） · 信号规则与实盘一致），并非实盘成绩。
回测出场价按跳空后实际开盘价计，不假设止损价成交。ROI 15.39× 依赖三次升档判断正确（裁量成分，非全机械）；40.2% 胜率意味着亏损笔数多于盈利笔数，靠盈亏比取胜；最长连亏 8 笔、最深回撤 -36.9%、最长水下期 39.5 个月，需要耐心。历史业绩不代表未来收益，实盘可能与回测存在差异。
火策略 · 实盘运行中
新口径收益与回撤同步放大：需接受低胜率、-36% 级别回撤与长水下期。仅用闲置资金跟单。
查看实盘状态 →
数据来源：XAUUSD 历史行情回测 · 火策略 血战 · 方案C $10,000 · 0.15 手起手 + 人工提档 · 本页非实盘保证